Wednesday, 07 December 2022

从气候风险压力测试看气候风险管理


作者:曾庆赟

去年十二月,香港金融管理局公布了气候风险压力测试(CRST)试点工作的结果,并在《监管政策手册》中发布了气候风险管理的新模块,反映了香港地区金融部门越来越多地认识到在实现《巴黎协定》制定的全球气候目标过程中可能面临的潜在风险。根据香港金融管理局披露的资料,共有二十七家银行参与这项计划,其中包括二十家大型零售银行及七家国际银行的香港分行,占香港银行业贷款业务总额的80%。

2021年,中国人民银行也开展了中国版气候风险压力测试。两家开发与政策性银行、六家大型商业银行、十二家股份制商业银行和三家城市商业银行参与了此次气候风险敏感性压力测试,旨在评估中国为实现碳达峰和碳中和所做的努力对银行业的潜在影响。

尽管新加坡和台湾地区货币当局尚未组织全行业级别的气候风险压力测试,但气候风险管理都已经提上了议事日程。新加坡金融管理局针对气候风险管理发布了《银行环境风险管理指南》,而台湾地区的CTBC银行进行了气候风险压力试点测试,之后将作为模板在全行业推广。

尽管香港金管局和中国人民银行压力测试的结果都表明,由于银行多年来建立了强大的资本缓冲,银行业总体上能够抵御与气候相关的冲击,但挑战仍然存在。香港金管局强调,“囿于缺乏普遍认可的风险识别标准以及建模专业知识,在数据可得性和评估方法方面的差距尤其明显。”参与中国人民银行气候风险压力测试的一家银行也表示,气候风险相关数据的测量和估计专业性极强,而目前客户碳排放等数据的标准化水平还比较落后。



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